Рыночные конвергенция или дивергенцияв трейдинге: что это

6 лет я проводил много статистики, торговал безуспешно. Затем на своем опыте создал авторскую торговую стратегию. Алгоритм показывает, что процент прибыли может достигать 80 процентов, а соотношение риск прибыли равняется 1к2 и более. Если оба графика расходятся и подтверждаются сильными экономическими фундаментальными новостями, то трейдинг становится только прибыльнее. При выборе индикатора, выбирайте без запаздывания и перерисовки.

Это сигнал о том, что тренд в ближайшее время может изменить вектор своего движения. Поэтому в момент, когда стоимость достигает зоны вверху или внизу, пересечение выступает весьма неплохим сигналом. На графике ниже показан еще один пример двойной дивергенции. Сначала мы наблюдали одну дивергенцию, но цена не развернулась и продолжила снижаться.

Одним из плюсов Дивергенций есть то, что более 3-х нерабочих Сильных Дивергенций подряд встречаются редко на средних фреймах и очень редко на крупных. Поэтому использование Мартингейла тут выгодно. На скрине ниже я выбрал инструмент BUND10Y, который характерен затяжными трендами. Я также добавил пару нетрадиционных осцилляторов. Как же следует торговать, чтобы избегать крупных потерь на нерабочих участках?

Как видим, пересечение действительно подтвердило дивергенцию и цена ушла в нужном направлении. Пирожками мы уже торговали, давайте дивергенциями будем спекулировать. Возьмем вот такой вот пример, USDCHF и дневной график. От создателя стохастика Джорджа Лейна до Александра Элдера, сотни профессиональных трейдеров описывали дивергенцию в своих книгах. К подобным случаям нужно быть готовым и не рисковать в сделке более 1-2% от депозита.

АКЦИИ

Разумеется, потребуется практика и бутылка хорошего вина, что позволит вам вникнуть во все ее особенности. Впрочем, без вина можно и обойтись ( вот еще, без бокала нет вокала ). Если одна вершина ниже или выше другой — это тренд, рынок сладкий и доступный. Если же четких обновляемых максимумов и минимумов нет, значит идет консолидация, а в ней дивергенции особой роли не играют. Идея звучит несколько абсурдно, ведь мы привыкли рисовать линии тренда только на самой цене.

В статье рассмотрено один из самых популярных сигналов в трейдинге — дивергенция. В статье вы узнаете что такое дивергенция в трейдинге и техническом анализе, о чем говорит и сигнализирует дивергенция. Также вы узнаете в чем разница между дивергенцией и подтверждением, а также основные ограничения использования дивергенции как торгового сигнала. Кроме осцилляторов, дивергенции могут формироваться и на других показателях. Для поиска расхождений используется индикатор объема. Дивергенция на объемах интерпретируется так же, как и сигналы осцилляторов.

Новичков же часто интересует вопрос, на каком индикаторе считается наиболее надежной такая модель. Опытные трейдеры и большинство экспертов считают предпочтительным использование для этой цели индикатора MACD. В специальной литературе предлагается рассматривать как расширенную дивергенцию ситуацию, во многом аналогичную средней (Тип II). Принято считать, что осцилляторы как опережающие индикаторы отражают активность (настроения) трейдеров. На графике осциллятора подтверждение тенденции отсутствует – последний минимум находится выше предыдущего.

• Расхождение линий говорит о том, что тренд набирает силу.
• Для получения максимальной прибыли ему необходимо понимать, что представляет собой дивергенция Форекс и уметь распознавать ее на любых временных интервалах.
• Локальный минимум на RSI очень просто найти, а после этого остается подождать две свечи и на третью свечу открыть сделку на повышение.
• Когда цена обновляет верхние максимумы, а осциллятор нижние максимумы — это дивергенция в ее классическом виде, будь-то стохастик, RSI, MACD, CCI и сотни других осцилляторов.
• Рассмотрим пример дивергенции с использованием индикатора Cumulative Delta на графике E-mini фьючерса на индекс S&P-500 внутри дня.

Как только при обновлении очередного максимума наблюдается снижение объема, можно сделать вывод, что интерес игроков к позиции упал. Это является признаком того, что в ближайшее время цена пойдет вниз и от актива лучше избавляться. Следующий вариант ‒ ждать момента, когда полосы осциллятора не просто расположатся в зоне перекупленности/перепроданности, но после покинут их. Когда на графике присутствуют все условия, можно без проблем начинать входить в операцию.

MACD

Так вот, на картинках, в большинстве случаев, дивера построены на обум. По ним нужно просто поторговать продолжительное время, чтобы понимать где просто шум, а где действительно дивер и он имеет наибольшую вероятность исполнения. Знаю, что для тебя дивергенция это основной разворотный показатель. Genius Group Limited — международный холдинг, который специализируется на онлайн-образовании.

С точки зрения мани менеджмента куда логичнее торговать направленно в сторону тренда, чем пытаться ловить развороты. В сегодняшней статье хотелось бы затронуть интересную тему, как ловить развороты в бумагах, а если быть точнее, с помощью чего эти самые развороты можно пытаться искать. И в этом нам может помочь дивергенция в трейдинге, ее и будем обсуждать. В любом случае при наличии открытых позиций сигналы дивергенций должны привлекать особое внимание — это хорошее время увеличить или уменьшить их объемы.

Дивергенция должна стать кирпичиком в основании вашей торговой системы. Впрочем, я знаю ребят, что работают только по ней, но это блестящие практики, что потратили более года на отработку дивергенций во всевозможных рыночных ситуациях. И помните, если вы не уверены — не делайте ничего. Не нужно гадать и прикидывать на пальцах, дивергенция ли это или нет. Настоящий сигнал дивергенции должен быть вам четким, ясным и понятным.

«Медвежья» дивергенция фиксируется, когда цена образует двойную вершину, а новый максимум индикатора оказывается ниже предыдущего. С «бычьим» расхождением все аналогично, только зеркально. Двойная впадина на ценовом графике сопровождается ростом экстремума осциллятора. В подобной ситуации у цены может оставаться импульсный запас, поэтому не исключено, что она остановилась только ради «отдыха» и скоро продолжит движение в прежнем направлении. На графике ниже дивергенция сигнализирует о конце восходящего тренда, и делает возможным нисходящий тренд. Правила нахождения дивергенции очень просты – при обновлении максимумов на ценовом графике стоит обратить внимание на один из вышеупомянутых индикаторов.

Грамотное применение расхождения стоимости и движения осциллятора

Бычья дивергенция определяется, когда минимумы на графике цены снижаются, а минимумы значений индикатора повышаются. Это свидетельствует о скорой смене тренда на восходящий. Дивергенция в трейдинге отрабатывает себя в 90% случаев и является одним из самых стабильных и работающих сигналов на торговлю в техническом анализе.

Эти индикаторы есть в любом торговом терминале. Поскольку я торгую через QUIK, то все примеры в посте будут с использованием этого терминала. Обычные индикаторы, стохастический индикатор, MACD и OsMA. Однако почти все индикаторы подходят для поиска дивергенции. Для того, чтобы заметить дивергенцию, нужна практика. Однако как только вы привыкнете к ее поиску, она может стать удобным инструментом для определения будущих изменений в тренде.

В статье поговорим об индикаторах, показывающих дивергенцию, стратегию торговли, рассмотрим как работает дивергенция в трейдинге на примерах и графиках. Весьма сильные сигналы к развороту возникают при работе с индикаторами объема. Например, в случае сильного восходящего тренда цена растет, так как в рынок активно входят новые покупатели. Соответственно, прогрессирует и график индикатора.

+428,74% за 6 мес по паре EUR/USD — Тест стратегии форекс «Инди»

Как по мне, торговля с помощью линии тренда имеет некоторые серьезные минусы. Положительная (бычья) дивергенция — противоположная ситуация. Представьте, что цена акции достигает новых минимумов, в то время как RSI достигает более высоких минимумов с каждым колебанием цены акции.

«Бычий» сигнал предвещает рост цены после обнаружения расхождения между графиком и индикатором. «Медвежья» дивергенция в трейдинге сигнализирует о скором падении цены. Классическая дивергенция MACDДивергенция может не ограничиваться только двумя максимумами, если на рынке идёт довольно сильное восходящее движение. Прежде чем последует нисходящая коррекция или разворот, может сформироваться тройная дивергенция. То есть график цены показывает три последовательно растущих максимума, а индикатор демонстрирует соответственно три последовательно снижающихся максимума. Синим графиком у нас отображается динамика цены, а красным – индикатор.

Расширенная бычья дивергенция

Это нам помогает сделать образовавшаяся свечка. После того, как она закроется, допустимо войти в сделку на понижение (на продажу). Приказ на стоп лосс возможно выставить над локальным максимумом.

Если в ходе восходящего тренда идёт коррекция и в ней формируется конвергенция, то это хороший сигнал для покупки. Возможно, коррекция уже завершается, и далее последует рост котировок. Появление на графике дивергенции или конвергенции считается полезным торговым сигналом. Многие трейдеры отслеживают их появление для закрытия или открытия своих позиций. Сегодня мы узнаем, что скрывается за такими терминами, как дивергенция и конвергенция, а также разберёмся, как можно применять эти сигналы в торговле. Подобных примеров можно найти множество, практически на любой бумаге, в любые интервалы, их реально очень много.

Наблюдение за фазой движения котировок и активностью участников торгового процесса – актив перекуплен или перепродан. После того, как соединены вершины полосами тренда, нужно изучить показатели осциллятора. Не забывайте, что сравниваются исключительно минимальные и максимальные показатели.

В боковиках ждать их формирования бессмысленно, т.к. Откат, на котором мы планируем заработать, будет очень маленьким – ложный сигнал. Здесь все так же просто (если не проще, чем по MACD). Локальный минимум на RSI очень дивергенция в трейдинге просто найти, а после этого остается подождать две свечи и на третью свечу открыть сделку на повышение. Дальнейшее движение цены соответствует показаниям RSI. Конвергенция на криптовалютной паре DOGEUSDT, таймфрейм 5m.

Как видно по Д-3, не все индикаторы, во-первых, показывают её наличие, и во-вторых, одинаково определяют ее класс. RSI показывает класс А, MACD – класс С, а Stochastic её вообще не заметил. Поэтому и следует использовать более двух индикаторов.

Author: Jesse Pound